碩士論文：台股量價領先關係
用 23 個工程特徵與 XGBoost，研究台股量價之間的領先落後關係，並以 walk-forward 驗證。
工程特徵 23 個
台股研究資料 2021 – 2025
研究回測年化報酬（半導體類股模型） 26.84%
研究問題
台股的成交量變化，是否能領先價格變化？如果可以，這個關係能不能被模型穩定地抓到，而且在樣本外依然有效？
方法
- 從日線與 5 分鐘線資料建立 23 個工程特徵
- 比較 Random Forest 與 XGBoost
- 以多組 walk-forward 設定驗證，重視樣本外表現，避免過度擬合
結果
研究中表現最好的回測為半導體類股的 XGBoost 模型，年化報酬 26.84%。這是研究回測結果，不代表實際投資績效。
我學到的
[由你補充]